赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第7版)课后习题详解(布莱克斯科尔斯默顿模型)

13.2 课后习题详解一、问答题1. 布莱克-斯科尔斯股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么?对于一年内连续复利收益率的假设是什么?What does the Black－Schol