国债的久期与凸性阶跃现象研究

国债的久期与凸性阶跃现象研究 北京世纪纵横科技发展有限公司研究员陈四勇 一般认为，如果国债到期收益率不变，随着到期时间的临近，久期随之缩短。但是并不尽然。比如96国债⑹，相关信