基于MATLAB的金融工程方法及应用资料project3

投资组合优化 每五人一个小组在中国股市找10只基金重仓股，分牛市和熊市两种情况进行投资组合优化，每一种情况样本个数为200个，1、在运用投资组合理论，在允许卖空的条件下，分牛市和熊市两种情况，给定某

投资组合优化 每五人一个小组 10 在中国股市找只基金重仓股，分牛市和熊市两种情况进行投资组合优化，每一种情况样 200 本个数为个， 1 、在运用投资组合理论，在允许卖空的条件下，分牛市和熊市两种情况，给定某个预期收 益时（在股票最小预期收益与最大预期收益之间），计算投资组合中各个股票 的权重、投资组合的标准差？ 2 、当预期收益在某个区间时，运用循环语句计算每个收益情况下投资组合的风险，并画出 有效前沿？ 3 、比较牛市与熊市情况下的差异，讨论投资组合理论在哪种市场情况下对投资更有价值？ 4 、在不允许卖空的条件下，给定某个预期收益时（），计算投资组合中各个 股票的权重，投资组合的标准差？ 5 、比较在相同的预期收益下，允许卖空与不允许卖空两种情况下，投资组合风险的差异？ 试分析其原因？ 6 、通过计算找出一个投资组合要想充分分散风险，至少需要多少只股票？