范里安《微观经济学(高级教程)》课后习题详解(资产市场)

第 20 章 资产市场1．在期望效用模型中投资组合选择的一阶条件是对所有资产 ，aEu   C   Ra R0。 0证明：这一条件也可以写为对任何资产 和 ，都有：abThe first