银监会新推四大监管工具[修改版]

第一篇：银监会新推四大监管工具据消息人士称，银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具已于近日获国务院批复，具体指引已进入最后一轮意见征询。据媒体援引知情人士的话称，杠杆率、流动性指

第一篇：银监会新推四大监管工具 据消息人士称，银监会上报的资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性四大监管新工具已于近日获国务 院批复，具体指引已进入最后一轮意见征询。据媒体援引知情人士的话称，杠杆率、流动性指引预计将先 25 期发布；拨备率仍需和财政部做最后协商，过渡期为大行年达标，中小行年达标。 20109 为避免全球信贷危机重演，加强商业银行抵御金融风险的能力，全球银行业监管者于年月就《巴 III 塞尔协议》的内容达成一致，大幅提升了监管业者对于银行一级核心资本的最低比例要求。在国内，银 监会推出了包括资本充足率、杠杆率、拨备率和流动性在内的四大监管工具，构成了未来一段时期中国银 行业监管的新框架。 4%6% 具体到四个监管新工具，第一，在资本充足率方面，商业银行一级资本充足率，从现行的上调至， 8%2.5% 资本充足率保持不变。此外，银行在正常年份还需要持有相应的比例为的留存资本缓冲。而对于 1% 系统重要性银行，除了上述底线要求，监管部门还另行设置了的附加资本要求；第二，在拨备覆盖率的 2.5% 基础上，引入动态拨备率指标控制经营风险，初步的监管指标设定为；第三，引入杠杆率监管指标， “”4% 按照监管规划，十二五期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于；第四，在现有流动性比率监 管基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率指标。 交银国际银行业分析师李珊珊分析认为，新的监管工具的运用对商业银行短期的账面盈利和内在价值 “” 似乎影响不大，尤其是实施起来还有一个缓冲期。不过拨备率这一指标，可能对某些银行影响会比较明显。 2.5% 中央财经大学中国银行业研究中心主任郭田勇也表示，的拨备率标准并不低，不同于拨备覆盖率 是与不良贷款的数量相关，拨备率是由贷款总量控制的，每年的成本可能相对固定，且会对银行的利润会 产生一定的影响。 “ 作为一个新的监管工具，拨备率将在未来几年从存量贷款和新增贷款两个层面，对商业银行的经营和 ” 风险管理产生较大的影响。交通银行金融研究中心日前发布的报告称。报告分析称，从存量贷款来看， 201032.4% 年季度末行业整体拨贷比为，但由于机构间存在差异，有的机构高于监管底限、有的机构差 0.2%0.3% 距较大，如果全行业要在规定时间内达标，预计仍需增提至的拨备，造成信贷成本短期快速 提升的状况。 交行报告称，从增量贷款来看，拨备率监管将为商业银行的信用成本率设置一个下限，即每年计提的 2.5%15% 拨备至少要达到新增贷款的。由此计算，若商业银行每年贷款增速为，那么信用成本率将不能低 331%23 于个基点，与原来的一般拨备要求相比提高了个基点。另一方面，由于拨备覆盖率和拨备率的 双重监管要求，部分因不良贷款率较高而使拨备率达标的银行仍需要进一步增提拨备以满足拨备覆盖率的 10% 监管要求。总之，拨备率监管指标一旦推出，将在达标期内增加商业银行存量贷款的拨备支出，并带来 以内的一次性负面影响。同时，拨备要求的提高也会降低新增贷款在当年对商业银行利润的增量贡献，在 0.09%0 其他条件不变的情况下，拨备率新规造成的信贷成本提升会使商业银行的资产收益率降低至 .16%10%18% ，净利润增速会降低至。 正如银监会国际部副主任陈颖亦撰文所指出的，短期看，由于近年来中国银行业整体资本实力较强， Ⅲ 流动性充足，第三版资本协议对我国银行业压力不大。但巴塞尔实施，正值我国银行业发展面临严重不 确定时期，须特别关注未来银行业的潜在风险。