基于含跳-Vasicek模型的VaR风险度量及其敏感性分析的任务书

基于含跳-Vasicek模型的VaR风险度量及其敏感性分析的任务书一、任务背景风险度量是金融风险管理的重要组成部分，有效的风险度量方法对于投资决策和风险控制具有重要意义。VaR（Value at Ri