2023-2024年度上海市期货从业资格之期货投资分析题库检测试卷A卷附答案

2023-2024年度上海市期货从业资格之期货投资分析题库检测试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波

年度上海市期货从业资格之期货投资分析题库检 2023-2024 测试卷卷附答案 A 一单选题共题 (60) 、假设某债券投资组合的价值是亿元，久期．，预期未来债券市场利率将有较大 110128 波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至．。当前国债期货报价为，久期 32110 ．。投资经理应（）。 64 卖出国债期货万份 A.1364 卖出国债期货份 B.1364 买入国债期货份 C.1364 买入国债期货万份 D.1364 【答案】 B 、在实际中，根据在年修订的规则，买方需要定期向卖方支付统一的固定费 2ISDA2009 用，对于参考实体为投资级的固定费用为，参考实体为投机级的为。按照 100BP500BP 这个惯例，本案例中投资者需要在月日支付的费用的一部分是美元；另外一部分 320() 则是以后每季度支付的的现值。 20BP(120BP-100BP) A.288666.67 B.57333.33 C.62666.67