计量经济学习题答案 多重共线性

第10章多重共线性本章指南本章介绍了多重共线性的概念，几种检测多重共线性的方法，以及对多重共线.性进行 补救的措施。在实践中，多重共线性是指两个或者多个变量高度线性相关。虽然在高度多重共线 性时，可以

10 第章 多重共线性 本章指南 本章介绍了多重共线性的概念，几种检测多重共线性的方法，以及对多重共线.性进行补救的措 施。 在实践中，多重共线性是指两个或者多个变量高度线性相关。虽然在高度多重共线性时，可以估 计单个回归系数，并且普通最小二乘估计量仍保持最优线性无偏估计的，性质，但是与其系数值相比， Z 一个或者多个系数的标准差会很大，从而导致值变小。在进行回归的时候给系数估计带来困难。 常用的对多重共线性进行补救的措施为删除不重要的解释变量，但要注意可能导致模型设定误差； 重新考虑模型，变量变换等。 本章习题主要复习的是以下几点内容： 1. 10.4,10.5,10.10 有关多重共线性概念的理解，如第题等。 2. 10.11,10.12,10.13 多重共线性的判断，如第等。 3. 10.15,10.16, 多重共线性的定量检测以及对多重共线性进行补救的措施。如第 2 R 10.17,10.18,10.20,10.22z 题等。在对多重共线性进行检测时，主要有观察是否存在较高但值显著的 10.15,10.18,10.22,10.2410.16,10.24 不多，第题中可采用这种办法；或者进行辅助回归，第题使用了这 VIF 种办法；或者检查方差膨胀因素。 习题 10.1 什么是共线性？什么是多重共线性？ 10.2 完全和不完全多重共线性的区别是什么？ 10.3 在某物体重量对高度的回归模型中(-•个高度用英尺度量，另一个高度用英寸度量)，直观地 解释为什么普通最小二乘法无法估计该回归方程的系数。 10.4 考虑模型 BX-+Ui y,=Bl+BX,+Bxf+ 4 23 x=x2X3X 其中，丫=生产的总成本，产出。“既然和是的函数，则该模型中存在若共线性。”你认 为对吗？为什么？ x=2x, 10.5(7-21),(7-22),(7-25)7-27)(131 参考方程和(见《精要〉页)。设说明为什么无法估 3i2i 计这些方程。 2= 2 (S4)(S4)-(SxrJ 2r