基于无损卡尔曼滤波的HJM模型及实证研究

基于无损卡尔曼滤波的HJM模型及实证研究随着金融市场的不断发展和金融衍生品的广泛使用，对于金融市场的风险管理能力和预测模型的精度提出了更高的要求。HJM（Heath-Jarrow-Morton）模型是