综合因子分析法在我国债券风险管理中的运用

综合因子分析法在我国债券风险管理中的运用 【摘要】本文将因子分析与VaR方法相结合得到了债券风险管理的综合因子分析法模型，并将该模型与方差－协方差模型进行了实证检验与比较，对我国的