基于等熵一致性风险测度的组合选择

基于等熵一致性风险测度的组合选择摘要组合选择涉及到资产配置，是投资决策中的重要环节。风险测度是组合选择的关键因素，本文基于等熵一致性风险测度，在分析传统风险测度的基础上，探讨了等熵一致性风险测度的特点