整值自回归条件异方差模型的多变点检测问题的开题报告

整值自回归条件异方差模型的多变点检测问题的开题报告一、研究背景自回归条件异方差模型（ARCH模型）是一种经济学和金融领域中常用的时间序列模型。该模型通过考虑观测方差的异方差性质来解决经典的自回归模型无