中美股市杠杆效应与波动溢出效应_基于GARCH模型的实证分析_陈潇

《 财经科学》 / 总 期金融论坛中美股市杠杆效应与波动溢出效应———基于陈 潇 杨模型的实证分析恩[ 内容摘要] 本文基于极 大似然函 数值准则 和赤池信 息准则 , 从 众多非对 称 模型中选择最