商行操作风险测定和管理

商行操作风险测定和管理 摘要目前银行操作风险尚无一个准确的统一定义，关于操作风险的测定框架一般包括基本指标法、标准法和高级计量法，而关于操作风险的管理机制通常包含两种：内部控制机制；以度量法为基

1 10 第页共页 商行操作风险测定和管理 摘要目前银行操作风险尚无一个准确的统一定义，关于操作风险 的测定框架一般包括基本指标法、标准法和高级计量法，而关于操作 风险的管理机制通常包含两种：内部控制机制；以度量法为基础的经 济资本补偿机制。这些为我国商业银行操作风险的测定与管理提供了 有益的借鉴。 关键词操作风险测定框架管理机制商业银行 1操作风险的含义 目前还没有关于银行操作风险的统一定义。有人认为在排它性的 方式上，操作风险可以定义为“每种非可计量的风险”或“除了市场 和信用风险以外的所有风险”。新巴塞尔协议将操作风险定义为：“由 于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的 风险。本定义包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。”而国 际银行业从内部管理角度将操作风险定义为：来自交易失败和非常规 操作导致的损失可能性;诸如建筑和设备等资产的损失导致的实体损 失风险;由于内外欺诈犯罪事件带来的损失可能;因为雇佣、工作场地 安全或监管环境的变化导致的法律和负债风险;政治体系的严重变化