基于极值理论的动态VAR在开放式基金风险管理中的应用的综述报告

基于极值理论的动态VAR在开放式基金风险管理中的应用的综述报告动态VAR（Value at Risk）是一种常见的风险度量方法，基于极值理论，用于量化金融资产组合或投资组合的预期最大可能亏损。在开放式