柯西分布

1、已知随机变量X服从柯西分布，求他的特征函数。解： 利用傅氏变换：2、平稳高斯过程的自相关函数为，求的一维和二维概率密度。解：（1）的一维概率密度：（2）平稳高斯过程n维概率密度等于n个以为概率密度