基于历史模拟法和M-C方法的VaR算法改进中期报告

基于历史模拟法和M-C方法的VaR算法改进中期报告一、研究背景VaR是金融风险管理中常用的工具，用来衡量一定时期内投资组合的最大可能亏损水平，因此，VaR的准确性非常重要。历史模拟法是VaR计算中最简