期货远期和期货的合理价格及套利

- 第三章 远期和期货的合理价格及套利 - 一、准备知识（一）连续复利假设数额A以年利率R投资了n年。如果每年复利m次，当m趋近于无穷大时（即连续复利），其终值为： 如