基于非参数核密度估计时变相关Copula的沪深股市相关性研究

基于非参数核密度估计时变相关Copula的沪深股市相关性研究1. 引言沪深股市的相关性一直是金融研究的热门话题之一，它对于投资组合风险管理、资产定价和股票市场预测具有重要意义。然而，由于各种因素的干扰