基于GARCH模型的VaR方法及对沪深300指数的实证研究中期报告

基于GARCH模型的VaR方法及对沪深300指数的实证研究中期报告一、研究背景随着市场风险不断增加和投资者对风险的关注程度不断提高，VaR (Value at Risk) 成为了衡量投资组合风险的重要