基于TEI@I的中国利率多尺度波动特征研究

基于TEI@I的中国利率多尺度波动特征研究中国利率多尺度波动特征研究摘要：本论文基于TEI@I方法，研究了中国利率的多尺度波动特征。通过对中国利率数据进行原始波动率估计和尺度波动率估计，发现中国利率在