银监会专业题目及参考答案

经济资本的含义及其作用。经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的，银行需要保有的最低资本量。是在一定的置信水平下，为应对未来一定时期内的非预期性损失而保有的最低资本量。经济资本的作用有以下

经济资本的含义及其作用。 经济资本是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的，银行需要保有的最低资本 量。是在一定的置信水平下，为应对未来一定时期内的非预期性损失而保有的最低资本 量。 经济资本的作用有以下几点： 1、 用来衡量和防范商业银行实际承担的损失超过预期损失的那部分损失，用来承担风 险、吸收损失，是商业银行倒闭的最后一道防线。 2、 有助于提高商业银行的风险管理水平，经济资本注重风险的模型化和定量计算，使 风险管理更加谨慎、周密。 3、 有助于商业银行制定科学合理的业绩评估体系，防止商业银行业务过度扩张，推动 商业银行健康发展。 银行资本的作用 1、 满足银行正常经营对长期资金的需要 2、 承担风险、吸收损失。一旦发生损失，首先消耗的就是银行的资本金。因此银行的 资本金又被成为保护债权人、使债权人面对风险免遭损失的缓冲器。 3、 防止银行业务过度扩张，有助于商业银行制定科学合理的业务评估体系。 4、 维持市场信心 5、 为银行管理尤其是风险管理提供最根本的驱动力 怎样评价一家商业银行的盈利率？ 盈利是衡量商业银行运用资金获取收益的能力，盈利性是商业银行三大经营原则之一。 衡量商业银行盈利能力主要指标有 资本金收益率（股本收益率）、资产收益率、净业务 等。但这些指标无法全面、深 收益率、净利息收入率、非利息收入率、非利息收入比率 入地揭示商业银行盈利的同时所承担的风险水平。 经风险调整的资本收益率（RAROC） RAROC== RAROC的作用 1、 在单笔业务层面上，可以用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开 展此项业务或者如何定价提供依据。 2、 在资产组合层面上，可以用来衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标 出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理，为效益更好的业务配置更多资源 3、 在总体层面上，可以用来目标设定、业务决策、资本配置、绩效考核等，实现可承受风 险水平下的收益最大化。 银行的监管资本的构成，若资本充足率不达标应该怎么办？ 监管资本由核心资本、附属资本组成。核心资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分 配利润、少数股权。附属资本包括重估准备、一般准备、优先股、可转换债券、混合资本债 券、长期次级债务等。 对资本不足银行的干预措施主要有： 1、 下发监管意见书，内容包括：现状描述，将采取的纠正措施，各项措施的详细实施计划。