动量策略收益尾部风险的实证研究——基于两状态隐马尔科夫模型

动量策略收益尾部风险的实证研究——基于两状态隐马尔科夫模型摘要本研究基于两状态隐马尔科夫模型，对动量策略的收益尾部风险进行了实证研究。通过对市场中的股票进行筛选和排序，我们建立了一个动量投资组合，并使