时间序列分析(张能福)第四章

第一节模型的识别单变量时间序列的Box-Jenkins 模型识别方法主要是根据样本自相关和偏自相关函数的截尾和拖尾性来判断序列所适合的模型。平稳序列的自相关函数和偏自相关函数的统计特性对非零均值序列的