GMM估计中文讲义(共4页)

GMM估计中文讲义2线性模型是，是，。如果没有其他约束，的渐进有效估计量是OLS估计。现在假设给定一个信息，我们可以把模型写为，，如何估计？一种就是OLS估计。然而这种方法不是必然有效的，当在方程中有