计量经济学讲义第一讲共十讲样稿

第一讲 一般最小二乘法代数问题假定y和x含有近似线性关系：，其中是随机误差项。我们对这两个参数值一无所知。我们任务是利用样本数据去猜测取值。现在，我们手中就有一个样本容量为N样本，其观察值是：。问

第一讲一般最小二乘法代数 一、 问题 yx 假定和含有近似线性关系：， 其中是随机误差项。我们对这两个参数值一无 所知。我们任务是利用样本数据去猜测取值。 N 现在，我们手中就有一个样本容量为样本，其观察 值是：。问题是，怎样利用 该样原来猜测取值？ 为了回复上述问题，我们能够首先画出这些观察 xyyx 值散点图（横轴，纵轴）。既然和含有近似线 性关系，那么我们就在图中拟合一条直线： yx 。该直线是对和真实关系近似，而 分别是正确猜测（估量）。问题是，怎样 确定和，以使我们猜测看起来是合理呢？ 笔记： 1yx 、为何要假定和关系是呢？一个合理解 xy 释是，某一经济学理论认为和含有线性因果关系。该理论在 xyyy 讨论和关系时认为影响其它原因是不关键，这些原因对 影响即为模型中误差项。