初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案961版

初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案1. 题型：多选题下列关于历史模拟法的说法，正确的有()。A是一种全值估计B需要对市场因子的统计分布进行假定C是一种参数方法D无须

初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案 1. 题型：多选题 下列关于历史模拟法的说法，正确的有()。 A是一种全值估计 B需要对市场因子的统计分布进行假定 C是一种参数方法 D无须分布假定 E准确性较高 答案 A,D,E 解析 历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化来模拟银行表外业务的未来 损益概率分布，然后再利用该概率分布的分位数计算出一定置信度下的VaR估计 量。历史模拟法是一种非参数方法，不需要对市场因子的统计分布进行假定，因此 可以较好地处理非正态分布;同时该方法是一种全值估计，可以有效处理包括期权 的非线性组合。 2. 题型：单选题 下列关于正态分布的描述，正确的是()。 A正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布 B正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布 C整个正态曲线下的面积为1 D正态曲线是递增的 答案 C 3. 题型：单选题 效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（ ），既