赫尔《期权、期货及其他衍生产品》(第7版)课后习题详解(风险价值度)

20.2 课后习题详解一、练习题1．假定某交易组合由价值为 100000 美元的资产 A 与价值为 100000 美元的资产 B组成，假定两项资产的日波动率均为 1％，假定两项投资收益的相关系数为 0