市场风险测度：VaR方法

Lecture 4市场风险测度：VaR方法在险价值的界定VaR是度量一项投资或投资组合可能产生的下跌风险的方法。VaR，描述的是在给定的概率水平下（即所谓的“置信水平”），在一定的时间内，持有