流动性风险管理办法

xx银行流动性风险管理办法(草案) 第一章总则 第一条为适实现可持续的、科学的经营发展,增强风险预测、计量和调控能力,提高本行的资金流动性风险防控水平,有效降低经营风险和波动,科学、合理、有效平衡资产

xx银行流动性风险管理办法(草案) 第一章总则 第一条为适实现可持续的、科学的经营发展,增强风险预测、计量和调控能 力,提高本行的资金流动性风险防控水平,有效降低经营风险和波动,科学、合理、 有效平衡资产负债结构和水平,提高本行经营效益,切实增强本行经营管理水平,特 制定本办法。 第二条流动性风险管理是本行资产负债管理过程的重要组成部分,是指本行能 够在任何时间里以合理的价格筹措到资金来满足契约或关系债务的过程。 第三条流动性风险管理的基本目标是:在有效满足客户支付结算、偿还债务本 息和发放贷款的现金支付需要的前提下,保持合理的流动水平,科学配臵资产负债结 构和比例,保障本行经营的持续、稳健,实现盈利能力最大化。 第四条流动性风险管理主要是对现金资产的科学管理,包括:库存现金、存放 中央银行准备金款项以及存放、省本行(同业)的活期存款等。 第五条流动性风险产生的原因主要有资产与负债的期限结构不匹配;资产负债 质量结构不合理;利率变动;货币政策变化及金融市场发展程度等。 第六条流动性风险主要分为资产流动性风险和负债流动性风险。资产流性动 风险主要表现为存贷款比例过高,资产负债结构不匹配;负债流动性风险主要表现为 备付金不足,出现支付缺口。 第二章管理原则和方法 1 第七条为实现流动性风险管理的基本目标,应遵循以下三项原则: