多因子系列报告之十：因子正交与择时，基于分类模型的动态权重配置

2018 年 3 月 10 日金融工程因子正交与择时：基于分类模型的动态权重配置——多因子系列报告之十金融工程深度2017 年以来，一些传统的多因子选股模型遭遇了较大回撤，其中市值、 分析师反转等因子