商业银行风险对系统性金融风险的贡献

商业银行风险对系统性金融风险的贡献 摘要：基于covar法和多元回归模型，通过实证计量商业银行各类风险对系统性金融风险贡献度。选取不良贷款率、流动性比例、累计外汇敞口头寸比例等指标，研究表明：信