对VaR方法在证券基金的研究论文

对VaR方法在证券基金的研究论文 一、对正态性假设的检验 VaR(Value-at-Risk:风险价值)是指在一定的置信度下,在一定的持有期内的最大可能损失。VaR有相对和绝对之分