具有时变自由度的t-copula蒙特卡罗组合收益风险研究

具有时变自由度的t-copula蒙特卡罗组合收益风险研究随着金融市场的不断发展，投资组合风险管理也逐渐成为了重要的研究领域。在投资组合构建中，组合的收益和风险是非常重要的指标。而收益和风险之间的关系又