基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究

基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究基于双因子已实现GARCH模型的波动率预测研究摘要：本文基于双因子已实现GARCH模型，研究了波动率的预测方法。通过将市场波动率和个股特异性波动率作为双因