计量经济学讲义第五讲

浙江工商大学金融学院姚耀军讲义系列第五讲 自相关高斯-马尔科夫假定五是：Covariance( i , j )  i j  0,i  j如果该假定不成立，那么称模型的误差项是序列相关的