中国利率与股市间波动溢出效应的实证研究

中国利率与股市间波动溢出效应的实证研究　　摘 要：采用多变量EGARCH模型分别对中国利率与沪深股市问的波动溢出效应进行的实证研究表明，股票收益率对利率收益率有着显著的短期动态影响；利率与沪深股市间存