基于非线性期望的VaR风险度量方法及其应用研究

基于非线性期望的VaR风险度量方法及其应用研究摘要风险度量是金融业务中非常重要的一环，其中VaR作为衡量市场风险的标准度量方法在金融领域中得到了广泛的应用。然而，当前广泛应用的VaR模型中多数都假定市