北大《多元统计分析》答案78

第二章 多元正态分布及参数的估计2-1 解：利用性质2, 得二维随机向量Y~N2(y,y)，其中：2-2 (1)证明：记Y1＝ X1 +X2 ＝(1,1) X, Y2＝ X1－X2＝ (1,﹣1) X