泰迪杯论文最终版

基于市场资金流向分析的商品期货量化交易策略摘要资金流向是国际上一个成熟的技术指标，它可以透过价格涨跌的迷雾看到其他投资者的投资行为。资金流向规律对商品期货流动有很大相关性，因此本文旨在研究资金流向规律

文档仅供参考，不能作为科学依据，请勿模仿；如有不当之处，请联系网站或本人删除。 基于市场资金流向分析的商品期货量化交易策略 摘要 资金流向是国际上一个成熟的技术指标，它可以透过价格涨跌的迷雾看 到其他投资者的投资行为。资金流向规律对商品期货流动有很大相关性， 因此本文旨在研究资金流向规律，并且分析其对商品期货量化交易的影响， 建立基础商品期货量化交易数学模型，优化获益问题。 Aauto-tradermatlab 本队伍做题的过程，第一步先运用及对数据进行 excelK 提取，然后分析数据组成与类型等，再运用制作分钟级线数据， 接着分析各数据量（时间、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、 持仓量、成交金额）之间的相关性并且从中找出资金流向的规律，初步运 用海龟模型建立资金流向模型。 第二步，基于初步模型的建立及数据的分析，我们发现建立的资金流向 模型对未来商品期货价格的影响，并改动我们的模型，再进行进一步的分 析，观察资金流向是否具有持续性。 第三步，分析各个板块的资金流向是否具有共通性，分析单个标的的资 金流向与整个市场板块的资金流向的关系，因此，再次改进我们的资金流 向模型。 资金流向量化投资商品期货改动的海龟模型 关键词： K线理论