[基础科学]回归模型的检验

回归模型的检验 下表是 被解释变量Y，解释变量X1,X2,X3,X4的时间序列观测值：序号YX1X2X3X41640.15.5108632640.34.7947236.547.55

回归模型的检验 下表是被解释变量Y，解释变量X1,X2,X3,X4的时间序列观测值： Y X1 X2 X3 X4 序号 1 6 40.1 5.5 108 63 2 6 40.3 4.7 94 72 3 6.5 47.5 5.2 108 86 4 7.1 49.2 6.8 100 100 5 7.2 52.3 7.3 99 107 6 7.6 58 8.7 99 111 7 8 61.3 10.2 101 ___ 8 9 62.5 14.1 97 116 9 9 64.7 17.1 93 119 10 9.3 66.8 21.3 102 121 1 、显著性检验 EViews 利用表中的数据，用进行最小二乘估计，得 t=2.23,X2 其中括号内的数字是值。给定显著水平α=0.05,所以只有的 F>=5.19, 回归系数估计值显著。回归方程显著。 2、多重共线性分析 (1)首先利用相关系数分析模型中变量之间的相关关系： 键入：CORYX1X2X3X4 输出的相关系数矩阵如下： Y X1 X2 X3 X4 Y 1.000000 0.972169 0.937597 -0.388740 0.912166 X1 0.972169 1.000000 0.879363 -0.338876 0.956248 X2 0.937597 0.879363 1.000000 -0.304705 0.760764 X3 -0.388740 -0.338876 -0.304705 1.000000 -0.413541 X4 0.912166 0.956248 0.760764 -0.413541 1.000000 根据相关系数，可以做如下分析：