基于时变因子Copula的系统性风险度量

基于时变因子Copula的系统性风险度量基于时变因子Copula的系统性风险度量摘要：随着金融市场的不断发展，金融风险的量化和管理变得越来越重要。系统性风险作为金融风险的核心内容，其度量和管理对于金融