基金从业资格证考试证券投资基金题库100题含答案测考858版

基金从业资格证考试《证券投资基金》题库100题含答案1. 题型：单选题（  ）最常见的定义是单位时间收益率的标准差。A波动率B风险价值C主动比重D最大回撤 考点  风险指标

基金从业资格证考试《证券投资基金》题库100题含答案 1. 题型：单选题 （）最常见的定义是单位时间收益率的标准差。A 波动率B 风险价值C 主动比重D 最大回撤 考点 风险指标 解析 本题考查波动率的定义。 A选项符合题意，投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的 标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公 募基金一般都会公布每日净值增长率。 B选项不符合题意，风险价值又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的 时间区间和置信水平下， 利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面 临的潜在最大损失。 C选项不符合题意，主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分，是一个相对于 业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。 D选项不符合题意，最大回撤是测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回 撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益 率回撤幅度的最大值。 故本题选A选项。 2. 题型：单选题 期货市场的基本功能不包括()。 A风险管理 B价格发现 C投机 D增加收益 答案 D 解析 根据期货合约的定义和要素，一般而言，期货市场的基本功能有：①风险管理； ②价格发现；③投机。