期货从业资格考试期货及衍生品基础题库100题含答案1000版

期货从业资格考试《期货及衍生品基础》题库100题含答案1. 题型：单选题远期利率协议的买方是（），目的主要是规避利率上升的风险A名义借款人B名义贷款人C借款人D贷款人 答案

期货从业资格考试《期货及衍生品基础》题库100题含答案 1. 题型：单选题 远期利率协议的买方是（），目的主要是规避利率上升的风险 A名义借款人 B名义贷款人 C借款人 D贷款人 答案 A 解析 远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率 上升的风险。 2. 题型：简述题 7月30日，某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手 芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分/浦式耳和1260美 分/浦式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交交割价分 别为1252美分/浦式耳和1270美分/浦式耳。(1)该套利交易是( )。A.熊市套利B.牛 市套利C.跨品种套利D.跨市套利(2)该套利交易( )美元。(每手5000浦式耳，不计 手续费等费用)A.亏损9000B.亏损4000C.盈利9000D.盈利4000 解析 (1)答案D 解析跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约，同时 在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别 在两个交易所对冲在手的合约获利的操作。A项，熊市套利是指卖出较近月份的合 约同时买入远期月份的合约进行套利;B项，牛市套利是指买入较近月份的合约同 时卖出远期月份的合约进行套利：C项，跨品种套利是指买入某一交割月份某种商 品的期货合约，同时卖出另一相同交割月份、相互关联的商品期货合约，以期在有 利时机同时将这两种合约对冲平仓获利的操作。 (2)答案D 解析计算过程如表5.4所示。