计量经济学协整检验方法

三、协整检验协整性的检验方法主要有两个：EG两步法以两个变量y和x为例。在检验协整性之前，首先要对变量的单整性进行检验，只有当两个变量的单整阶数相同时，才可能存在协整关系。不妨设y和x都是一阶单整序列