异方差性的white检验及处理方法

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实验二 异方差模型的white检验与处理 【实验目的】 掌握异方差性的white检验及处理方法 【实验原理】 1. 定性分析异方差 (1) 经济变量规模差别很大时容易出现异方差。如个人收入与支出关系，投入与产出 关系。 (2) 利用散点图做初步判断。 (3) 利用残差图做初步判断。 2、异方差表现与来源异方差通常有三种表现形式 （1）递增型 （2）递减型 （3）条件自回归型。 3、White检验 （1）不需要对观测值排序，也不依赖于随机误差项服从正态分布，它是通过一个辅助 c White 回归式构造 2统计量进行异方差检验。检验的零假设和备择假设是 Hut 0: (4－1)式中的不存在异方差， Hut 1: (4－2)式中的存在异方差。 (2)在不存在异方差假设条件下，统计量 c TR ~ 22(5) TROLS 其中表示样本容量，2是辅助回归式(4－3)的估计式的可决系数。自由度5 TR LM 表示辅助回归式(4－3)中解释变量项数（注意，不计算常数项）。2属于统计 量。 （3）判别规则是 c TR Hut £a 若2 2(5), 接受0（具有同方差） c TR Hut a 若2 >2 (5), 拒绝0（具有异方差） 【实验软件】 Eview6 【实验要求】 熟练掌握异方差white检验方法 【实验内容】 建立并检验我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI异方差模型 【实验方案设计】 下表列出了我国部分城市国民收入y和对外直接投资FDI的统计资料，并利用统计软件 Eviews建立异方差模型。 地区 Y FDI 北京 32061 219126 天津 26532 153473