金融工程专题报告：Alpha掘金系列之二，基于高频快照数据的量价背离选股因子-20221118-国金证券-17正式版

量价背离现象与股票收益预测利用股票的价格与成交量的信息构建的价量因子已经被证明可以预测股票的未来收益。根据逻辑分析和数据实证，我们发现，当量价出现背离时，无论当前股价处在上升还是下降通道，未来上涨的可