沪深股市收益和风险分析

沪深股市收益和风险分析 摘要：通过采用ECM模型及GARCH模型对沪深股市进行了研究，结果发现两市波动性存在非对称性和杠杆效应，沪深两市对的利空消息反应均大于利好消息的反应，但是深