基于VAR模型的SHIBOR与上证指数的实证研究

基于VAR模型的SHIBOR与上证指数的实证研究潘骏杰（上海对外贸易学院  上海）摘要：本文利用VAR模型实证分析了隔夜SHIBOR利率、一个月SHIBOR利率和上证指数之间的关联。实证结果发现隔夜S