aknAAA汇率套算

根据两种货币汇率中起中介作用的货币所处的位置,将套算汇率的计算方法分为三种。 设美元为中介货币,美元在两种货币的汇率中所处的位置有三种情况: (1)美元在两种货币的汇率中均为基础货币; (2)美元在两

根据两种货币汇率中起中介作用的货币所处的位 置,将套算汇率的计算方法分为三种。 设美元为中介货币,美元在两种货币的汇率中所处的位置有三种情况: (1)美元在两种货币的汇率中均为基础货币; (2)美元在两种货币的汇率中均为标价货币; (3)美元在一种货币的汇率中是基础货币,在另一种货币的汇率中是标价货 币。 三种情况下交叉汇率的计算如下: 1.美元均为基础货币时,用交叉相除的计算方法。 己知USD/SFR:1.6240—1.6248 USD/EUR:0.8110—0.8118 计算EUR/SFR的汇率 由于交叉相除,就要确定两个问题,一是分子与分母的确定,二是确定交叉的是 分子还是分母。在美元均为基础货币时,套算汇率中,处于基础货币位置上的、原来 给定的含有该基础货币的汇率为分母,原来给定的含有标价货币的汇率为分子,交叉 的是分母。 上例中要求计算EUR/SER汇率,该汇率中EUR为基础货币:0.811—0.8118作 为分母,并将其交叉,SFR作为标价货币:1.6240—1.6248作为分子,则所求交叉汇 率EUR/SFR:2.0005/2.0035。